Дополнительная информация - Теория - Forex

В чем суть совершаемых валютных сделок и как определяется в результате прибыль или убытки?

Сделка - это конверсионная (обменная) операция, состоящая из двух обязательных действий:

либо вначале купить (В) лот валюты, а затем его продать (S).
либо вначале продать, а затем купить.

Купить (В) 1 лот EUR /USD при текущем обменном курсе 1.2930 означает, что необходимо заплатить, т.е. продать (S) 129300 USD = 100000 х 1.2930. Предположим курс вырос до 1.2950 и вы решили завершить сделку, т.е. продать (S) лот EUR уже за 129500 USD, т.е. получить больше долларов, чем вложили при покупке – получить прибыль.
Далее эти действия можно понять из схематических записей.

Если курс не вырос, а упал с 1.2930 до 1.2920 – получим убытки.

Если при продаже курс упал с 1.2960 до 1.2930 – за меньшее количество долларов выкупаем проданный лот, а разница остается в виде прибыли.

Если курс вырос, то покупая платим больше, несем убытки.

Как определяется стоимость пункта при котировке валют?

На рынке Forex обмен валют равнозначен операции либо покупки, либо продажи валюты за USD по выбранному курсу. При этом, минимальный объем операции (лот) эквивалентен (а не равен) $100000.
Курс (цена) валют количественно выражается (котируется) относительно базовой валюты, которой является доллар США (USD). Поэтому минимальное изменение котировки курса - пункт (pip =0,0001) выражается в USD.
Валютные пары имеют три вида курсов:

Прямой курс, например, EUR/USD, GBP/USD, при котором USD в знаменателе.
Обратный курс, например, USD/CHF, USD/JPY – USD в числителе.
Кросс курс, например, GBP/CHF, при котором в паре USD в явном виде отсутствует. (Однако, GBP это GBP/USD , а CHF это USD/CHF).

Для каждого вида курсов расчёт стоимости пункта (Сп) выполняется по разным формулам.

Сп = Лот * pip
Пример: Лот = $100000, pip для EUR/USD равен 0,0001
Сп = $100000 * 0,0001 = $10
Для валютных пар с прямой котировкой стоимость пункта постоянна и не зависит от изменения курса.

Сп = Лот : ЦК
Где: ЦК – пять цифр стандарта котировки без разделительного знака.
Пример: для курса USD/JPY = 117,25 - ЦК = 11725
Сп = $100000 : 11725 = $8,53
Стоимость пункта зависит от изменения текущей котировки курса.

Сп = Лот * pip * (К1/К2)
Пример: Пара валют GBP/CHF. Лот = $100000, pip =0,0001, К1 – текущая котировка базовой валюты (GBP\USD = 1,9232) , К2 – текущая котировка пары (GBP/CHF = 2,3514).
Сп = $100000 * 0,0001 * (1,9232/ 2,3514) = $ 8,19

Своп (swap) – это плата за перенос торговой позиции через ночь (00:00 GMT). При маржинальной торговле (margin trading) владелец счета получает кредит от брокера для осуществления сделок. Своп взимается с владельца счета, если он покупает валюту страны с меньшим процентом за кредит, и доплачивается ему, если он покупает валюту страны с большим процентом – независимо от размера счёта и требования к марже.

Пример расчета:
Вы продаете 1 лот EUR к USD, т.е. сначала занимаете 100,000 EUR, предположим, под 4% годовых по Европейской ставке (LIBOR) и тут же покупаете USD. До завершения сделки (покупки EUR) USD лежат на депозите, предположим, по ставке 3% в США (LIBID). В первом случае Вы платите за кредит, во втором получаете за хранение свободных средств USD на депозите. В итоге теряете с каждого лота 4% - 3% = 1% годовых. Если курс EUR = 1.3050, то плата составит:

Плата за каждый день $1305 / 365 дн.= - $3.58. Эта сумма будет списываться с вашего депозита за каждые последующие сутки открытой позиции. И наоборот, в случае покупки EUR к USD – эта сумма будет прибавляться к депозиту. В небольших пределах эта сумма может меняться на величину оплаты услуг дилера по переносу вашей позиции на следующий день.

Исключением является время переноса позиции через ночь, со среды на четверг. Дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому величина своп со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере.